دانلود ترجمه مقاله مدل آزمون استرس کلان ریسک اعتباری برای بخش بانکداری
ترجمه فارسی مقاله مدل آزمون استرس کلان ریسک اعتباری برای بخش بانکداری برزیل
.
.
| بخشی از ترجمه فارسی مقاله : مدل آزمون استرس کلان ریسک اعتباری برای بخش بانکداری برزیل |
| این مقاله مدلی را برای انجام آزمون استرس کلان ریسک اعتباری برای بخش بانکداری بر اساس تجزیه و تحلیل سناریو پیشنهاد می‌نماید. ما از مجموعه داده‌های اصلی در سطح بانک استفاده نمودیم که سبد سهام یا پرتفوی اعتباری بانک را به ۲۱ دسته دانه‌ای تجزیه نمودیم که وام‌های خانوادگی و شرکتی را پوشش می‌دهد. نتایج وجود یک رفتار قوی و موافق ادواری کیفیت اعتباری را اثبات نموده و رابطه منفی مستحکمی را بین تحولات منطقی وام‌های ناکارآمد (NPLs) و رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، با یک واکنش تاخیری تا سه چهارم را نشان می‌دهد.
همچنین نتایج نشان می‌دهد که رفتارهای موافق ادواری کیفیت وام در میان انواع مختلف اعتبارات متفاوت است. این مبحث، موضوع جدیدی در مقالات بوده و نشان می‌دهد که بانک‌هایی که بیشتر در معرض انواع اعتبارات موافق ادواری و بخش‌های اقتصادی هستند تمایل به تنزل واضح‌تری در کیفیت پرتفوی اعتباری خود در طول رکود اقتصادی دارند. فقدان ساختار دانه‌ای شایسته نمونه پرتفوی در آزمون استرس کلان باعث عدم موفیت در گرفتن این اثرات گشته و در نتیجه معرفی یک منبع تورش یا بایاس را وارد می‌کند که تمایل به برآورد کمتر از حد واقعی عواقب ضرر و زیان ناشی از بانک‌های ریسک کننده در یک سیستم دارد. |
.
|
بخشی از مقاله انگلیسی : |
A macro stress test model of credit risk for the Brazilian banking sector |
| This paper proposes a model to conduct macro stress test of credit risk for the banking sector based on scenario analysis. We employ an original bank-level data set that splits bank credit portfolios in 21 granular categories, covering household and corporate loans. The results corroborate the presence of a strong procyclical behavior of credit quality, and show a robust negative relationship between the logistic transformation of non-performing loans (NPLs) and GDP growth, with a lag response of up to three quarters.
The results also indicate that the procyclical behavior of loan quality varies across credit types. This is novel in the literature and suggests that banks with larger exposures to highly procyclical credit types and economic sectors would tend to undergo sharper deterioration in the quality of their credit portfolios during an economic downturn. Lack of sufficient portfolio granularity in macro stress testing fails to capture these effects and thus introduces a source of bias that tends to underestimate the tail losses stemming from the riskier banks in a system. |
|
.
| مشخصات مقاله : | |
| عنوان فارسی: مدل آزمون استرس کلان ریسک اعتباری برای بخش بانکداری برزیل |
|
| عنوان انگلیسی: A macro stress test model of credit risk for the Brazilian banking sector |
|
| تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 15 | تعداد صفحات ترجمه فارسی : 34 |
| سال انتشار : 2012 |
نشریه: الزویر – Elsevier |
| فرمت مقاله انگلیسی : PDF | فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده |
| کد محصول : 7413 | رفرنس : دارد |
| محتوای فایل : zip | حجم فایل : 2.52Mb |
| رشته های مرتبط با این مقاله: مدیریت و علوم اقتصادی |
|
| گرایش های مرتبط با این مقاله: بانکداری، اقتصاد پول و بانکداری، اقتصاد مالی، مدیریت مالی و مهندسی مالی و ریسک |
|
| مجله: مجله ثبات مالی – Journal of Financial Stability | |
| دانشگاه: صندوق بین المللی پول، ایالات متحده آمریکا |
|
| کلمات کلیدی: آزمون‌های استری، بحران مالی، ریسک اعتباری |
|
| وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول : ترجمه شده است | |
| وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول : ترجمه نشده است | |
| وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است | |
| مطالب مرتبط: |
|
دانلود مقالات اقتصاد با ترجمه فارسی دانلود مقالات مدیریت با ترجمه فارسی دانلود مقالات بانکداری با ترجمه فارسی دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی |
.
| پشتیبانی : | |
| شما پس از انتخاب دکمه خرید در سایت کالج پروژه به سایت ایران عرضه جهت انجام مراحل خرید هدایت خواهید شد. | |
| – تلفن ثابت: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱ – ساعات تماس: ۷ صبح الی ۱۸ عصر – آدرس ایمیل: iranarze.supt@gmail.com – تلگرام ایران عرضه: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴ – پیامک: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴ – آدرس: آذربایجان شرقی، مرند، خیابان کشاورزی، کوچه امین، پلاک ۳۰ – کد پستی: ۵۴۱۶۸۵۵۱۸۳ |
|
.
.
