دانلود ترجمه مقاله نظریه ماتریس تصادفی و بهینه سازی موجودی اوراق بهادار در بورس
ترجمه فارسی مقاله تئوری ماتریس تصادفی و بهینه سازی موجودی اوراق بهادار در بورس مراکشی
.
.
| بخشی از ترجمه فارسی مقاله : تئوری ماتریس تصادفی و بهینه سازی موجودی اوراق بهادار در بورس مراکشی |
| بازار ها به دلیل جهانی سازی مالی به طور بیشتر و بیشتری به هم متصل و پویا شده اند . از اینرو ، سرمایه گذاران بایستی از روش هایی استفاده کنند که برگشتی های سرمایه مورد انتظار اشان را در این بازار ها به حداکثر می رسانند . درانجا روش های بیشماری برای این هدف وجود دارند که معروف ترین این روش ها مدل مارکوویتز می باشد ]۱[ . ریسک و برگشتی های سرمایه مورد انتظار بر اساس انحراف استاندارد و ارزش برگشتی های سرمایه مورد انتظار از طریق این مدل تخمین زده می شود . دیگر روش ها برای اداره کردن و بهینه سازی سنهام مطرح گردیدند . به نظر می رسد که همبستگی یک جزء مهم برای بررسی مدیریت سهام می باشد ؛ ما بایستی دارای روشی برای درک فعل و انفعالات بین ماتریس های برگشتی های سرمایه باشیم .
روش های بیشماری برای بررسی همبستگی متقابل میان مجموعه ها پیشنهاد گردیدند ] ۲-۶ [ . گذشته از این ، همبستگی متقابل در میان چندین سری مالی بررسی گردید ] ۶-۱۳[ . ما در این مقاله به روش جالب دیگر علاقمند می شویم که تئوری ماتریس تصادفی ( RMT) نامیده شد و برای بررسی همبستگی های متقابل بین سهام یک مجموعه اوراق بهادار استفاده می گردد . این روش در فیزیک هسته ای توسط ویگنر استفاده گردید ]۱۴[ . همچنین روش توسط دایسون و مهتا ] ۱۵[ برای توضیح سطوح انرژی هسته پیچیده استفاده گردید]۱۶[ . |
.
|
بخشی از مقاله انگلیسی : |
Random matrix theory and portfolio optimization in Moroccan stock exchange |
| Due to financial globalization, markets become more and more connected and dynamic. So, investors should use methods that allow them to maximize their expected returns in these markets. There exist numerous methods for this end, the most known is Markowitz’s model [1]. It estimates risk and expected returns based on the standard deviation and the expected value of returns. Other methods have aroused to manage and optimize portfolios. Correlation seems to be an important element to study portfolio management; we should have a way to understand interactions among matrices of returns.
Numerous methods were proposed to study cross-correlation among series [2–۶]. Besides, cross-correlation was also studied among several financial series [6–۱۳]. In this paper, we are interested on another interesting method called Random Matrix Theory (RMT) to study crosscorrelations among stocks of one portfolio. This method was used in nuclear physics by Wigner [14]. It was also used by Dyson and Mehta [15] to explain the energy levels of complex nuclei [16]. |
|
.
| مشخصات مقاله : | |
| عنوان فارسی: تئوری ماتریس تصادفی و بهینه سازی موجودی اوراق بهادار در بورس مراکشی |
|
| عنوان انگلیسی: Random matrix theory and portfolio optimization in Moroccan stock exchange |
|
| تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 8 | تعداد صفحات ترجمه فارسی : 13 |
| سال انتشار : 2015 |
نشریه: الزویر – Elsevier |
| فرمت مقاله انگلیسی : PDF | فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده |
| کد محصول : 7682 |
رفرنس : دارد |
| محتوای فایل : zip | حجم فایل : 1.19Mb |
| رشته های مرتبط با این مقاله: علوم اقتصادی و مدیریت |
|
| گرایش های مرتبط با این مقاله: اقتصاد مالی و مدیریت مالی |
|
| مجله: فیزیک A |
|
| دانشگاه: گروه مدیریت، دانشکده حقوق، اقتصاد و علوم اجتماعی |
|
| کلمات کلیدی: نظریه ماتریس تصادفی، ماتریس همبستگی، نسبت مشارکت معکوس |
|
| وضعیت ترجمه عناوین تصاویر : ترجمه شده است | |
| وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر : ترجمه شده است | |
| وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است | |
| مطالب مرتبط: |
|
دانلود مقالات اقتصاد با ترجمه فارسی دانلود مقالات مدیریت با ترجمه فارسی دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی |
.
| پشتیبانی : | |
| شما پس از انتخاب دکمه خرید در سایت کالج پروژه به سایت ایران عرضه جهت انجام مراحل خرید هدایت خواهید شد. | |
| – تلفن ثابت: ۰۴۱۴۲۲۷۳۷۸۱ – ساعات تماس: ۷ صبح الی ۱۸ عصر – آدرس ایمیل: iranarze.supt@gmail.com – تلگرام ایران عرضه: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴ – پیامک: ۰۹۲۱۶۴۲۶۳۸۴ – آدرس: آذربایجان شرقی، مرند، خیابان کشاورزی، کوچه امین، پلاک ۳۰ – کد پستی: ۵۴۱۶۸۵۵۱۸۳ |
|
.
.
